股指期货简介
编辑：期货玩家老郭浏览：0发布时间：2024-03-19 10:09:54
股指期货简介
沪深300指数期货的合约面值是沪深300指数期货的价格乘以合约乘数。合约乘数是每个指数点对应的人民币金额。目前的设计合同乘数为100美元/点。如果当时指数期货价格是1400点，那么沪深300指数期货合约的面值是1400点*100元/点=14万元。
目前，沪深300指数期货的设计保证金为合约价值的8％。交易所有权根据市场风险条件进行必要的调整。根据这个比率，如果沪深300指数期货的结算价是1400点，那么在交易所第二天收到的每份合约的保证金是1400点*100元/点*8％=112,000元。投资者向会员支付的交易保证金将在交易所的基础上向上浮动。
沪深300指数期货的涨跌幅度为前一交易日结算价的正负10％。合约的最后一个交易日没有跌宕起伏。因为最后交易日不是期货价格的平均价格作为结算价格，而是现货指数的平均价格作为结算价格。有必要确保指数期货的价格能够与指数点收敛，因此没有起伏。
保险丝机构意味着在达到价格限制之前将保险丝设定为保险丝价格，使得合约购买和销售报价只能在该价格范围内交易一段时间。沪深300指数期货合约的保险丝价格为前一交易日结算价的正负6％。当市场价格达到6％并持续一分钟时，保险丝机构启动。在接下来的十分钟内，买卖价格只能在6％以内并继续卖出。超过6％的声明将被拒绝。十分钟后，价格限制扩大到10％。
建立保险丝机制的目的是让投资者在价格突然变化时保持冷静期，防止过度反应。
开盘价是指合约开盘前五分钟内汇总投标产生的交易价格。如果拍卖价格没有产生价格，则当天的第一个交易价格是当天的开盘价格。如果合同没有一整天，结算价格将是当天的开盘价。收盘价是合约当日的最后交易价格。如果合约当天没有全天，则开盘价将用作当天的收盘价。当日结算价格是期货合约最后一小时的加权平均价格。过去一小时内没有交易，价格上涨/下跌。止损价格用作当天的结算价格。过去一小时内没有交易，价格不在上涨/下限。取前一小时的加权平均价格。如果此时仍然没有交易，请再推一小时。等等。如果交易时间少于一小时，将采用全时成交量加权平均价格。最终结算价格是最后交易日现货指数最后一小时所有指数点的算术平均价格。在国际市场上，一些合约使用现货指数收盘价作为最终结算价。但是，由于现货指数的收盘价很容易操纵，为了防止操纵，国际市场上大多数股指期货合约采用一段时间的平均价格。股指期货合约的最小变动单位是在合约报价时允许小数点后的最小有效位数。沪深300指数期货的最小变动单位为0.1点，按每点100元计算。最低价格变动相当于合同价值变化10元。
沪深300指数期货上市四个月。它们是月份鲲以及随后的两个季节和月份。如果月份是7月，则下个月的合同是8月，季度合同是9月和12月。表示为CN0607鲲CN0608鲲CN0609鲲CN0612。CN是合同代码，06是2006年，07是7月合同。
合约的最后交易日是该月的最后一个工作日。对于7月合约，交易的最后一个工作日为31天，合约的最后交易日为7月31日。同时，最后交易日也是最终结算日。当天收盘后，交易所将根据交割结算价格结算现金。
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