期货量化交易系统的几点需要注意
编辑：期货玩家老郭浏览：0发布时间：2024-03-19 09:04:11
首先，交易系统必须具有精确定义的特征，否则后续的实时统计系统修正不能得到跟进；
其次，交易系统可以包含多个子系统，但子系统之间必须没有相关性，特别是在必须完全不相交的进入条件范围内；
再一次，市场原则，您的交易系统必须有一个独特的市场原则，以支持您的交易系统可行；
然后，它是每个子系统的基本构成，进入条件，过滤条件，退出条件，初始止损，止损，后续止损，获利，仓位管理，情绪管理等；系统附件
最后，它是日常交易总结报告和系统交易记录表（根据准确定义系统状况的统计结果，交易系统可以有效调整每个环节，参数，获利，止损位置），每月交易总结报告，并根据交易系统的不同版本根据统计结果调整时间数（进行比较）。
第二部分：精确定义是量化的基础
量化的基础是精确的定义。许多人使用某种形式作为入境的基础。精确定义需要基于明确位置组合的基于波动率点的精确定义。
例如，如果双底在5分钟内上升，则有3个关键位置，一个低位，一个底部高位，两个底部低位；
这三个位置是量化的基本标准，也是系统构建的基础。例如，您可以要求底部反弹高度不超过30的底部低点，并且底部低点不低于5点的底部低点。而在第二个反弹高点下方的15点以下，等等。
有了这些基本要求和准确测量点数的能力，系统交易结果可以量化。
例如，在上述基础上，每个双底突破模式的底部和底部之间的位置差异，突破后的最大波动，突破后的平均波动，突破后的时间深度，以及底部两者之间的时间差距，其他指标都算在内。
在获得统计结果之后，可以清楚地知道止损，利润是合理的，以及在交易系统的信号发生之后需要纠正哪些参数。只有在准确定义定义时，才能有有效的统计结果，只有这些统计数据可用于了解错误的地方，进行调整，并明确有效地控制止损和获利。
第三部分：定量系统交易以及精确定义下的损益率与成功率之间的关系
只要熟悉交易的人都明白，只要成功率和损益率合理，交易就等于一脚进入稳定盈利的大门。问题是如何确定盈亏率和成功率也是先决条件！如果您只依靠自己的交易结果，基于您的平均损失和平均利润的损益率和成功率，它必须是无效的，因为您不在同一个框架中，就像您上小学一样。三年级期末考试成绩+毕业时论文的成绩和日语考试成绩的平均成绩是否有任何意义？
然后，必须在标准的统一统计下获得有效成功率，损益率，统一标准意味着系统建立后的基本标准，参数和统计标准必须一致。即使在通过统计结果对系统进行重大修订之后，统计数据也必须归零并记录统计数据。
如果没有统一的标准，您无法知道交易系统的最佳初始止损位置。只有初始止损（无论位置或点数）是否相对固定，并且有成功率。否则，它取决于死亡抗性。可以超过90％，回报率是多少？
通过统一的统计结果，您可以了解系统的最佳波动值，平均波动值和80％波动值的下限，以便您可以清楚地了解系统的位置。从哪里开始是最合理的。只有这样，才能获得有效的平均理论利润值和平均利润，才能使损益比有效。是否有可能获得1点的利润和100点的利润来获得利润损失率？
在没有精确定义的定量交易系统的情况下，每个交易者讨论的成功率和损益率都不会有效。当然，如果你只是想知道你的交易结果一段时间，那么这是另一回事。
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