期货交易从概率角度思考问题
编辑：期货玩家老郭浏览：0发布时间：2024-03-18 17:34:55
交易者学习了这种概率的思考方法，就会用这种方法认知市场。在微观层次，他们相信每笔交易或优势都是独特的。他们明白，在任何时刻，市场看起来就和以前图标上的一样，每次计算优势的几何和数学方法也是一样的，但实际的结果却永远不一样。
现在出现的任何模式和过去的模式一模一样，这需要过去参与的交易者再次参与。而且，不管是什么模式，在一段时间内，每个交易者互相交涉，方法和过去一样，结果也一样。这样的概率不存在。
理解这个现象很重要，因为交易心理暗示很重要。我们可以用各种工具分析市场行为，且发现了优势，从分析的角度来看，这个优势和过去的优势是一样的，无论是用数字计算，还是眼观，优势都是一样的。但是，如果每个交易者这次的行为和以前不一样，那么结果也有可能不一样。只要有一个交易者，不管他在哪里，只要他对未来的信念发生了变化，他就会改变市场模式的结果，让优势不复存在。
市场行为的最基本特点是，每个“现在的”状况，每个“现在的”行为模式，每个“现在的”优势都是相对独立的，结果都会不同。独立意味着任何事都有可能发生，不管是我们知道的，或我们不知道的。持续出现的已知和未知变数制造了概率的环境，我们不知道下一步会如何。
最后的结论是合理的，甚至是不言而喻的，但是有个大问题，并不是任何事都是合理的或不言而喻的。承认不确定性和知道概率的含义，并不等于能有效地行动。概率非常难理解，因为我们的思想一般不会处理这些信息。相反，我们的思想只认识所知道的东西，包括过去知道的，即使是和过去相似的东西也会记住。
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这意味着，如果我们不训练我们的思想认识独特性，那么独特性就会被自动地从我们的认知中过滤掉。期乐会qlhclub我们只会看见我们知道的东西，还要减去被恐惧所阻挡的信息，其它东西我们都看不见。简单地说，概率很难理解，如果要把概率融于一个人的思想策略，确实要花很多精力。大部分交易者都不是很理解。结果是，他们以为他们懂概率，但其实不懂，因为他们只是懂一些概念。
我和几百个交易者沟通过，他们错误地以为他们用概率思考，但其实没有。我有个案例，他叫鲍伯。鲍伯是注册交易顾问，他管理的投资有5000万。他已经做了快30年了。他去我的工作室找我，因为他无法实现12――18%的年收益。这个收益不错，但鲍伯不满意，因为他的分析能力说明他的年收益应该是150――200%。
应该说鲍伯非常精通概率。换句话说，他知道这个概念，但是他的操作和概率无关。他去了我的工作室之后不久，他打电话给我，叫我给点建议。通完电话以后，我立刻做了这些记录期乐会qlhclub。
1995年9月28日，鲍伯打电话来，他有问题。他建了一个很大的仓位，设置了止损。市场向他的止损点前进了三分之一，然后又回到了进场点，此时他觉得要保住自己的资金。当他平仓时，市场涨了500点，当然了，他没有跟上去。他不明白为什么。
首先，我问他什么是风险。他不明白我在问什么。他认为他接受了风险，因为下了止损单。我回应说，虽然他下了止损单，但他并没有真正接受风险。可能有很多风险：亏钱、犯错、不够完美等等，根据每个人交易的动机不同而不同。我指出，一个人的行为总是在反应他的信念。我们可以想象他认为自己是一个有纪律的交易者，他衡量了风险，下了止损单。他确实是这么做的。但是，不能下了止损单又同时怀疑自己要被洗出去是不对的，或者怀疑市场和自己作对也是不对的。
当他描述他的状况时，情况就是这样。当他建仓时，他不相信自己会被洗出去。也不相信市场在和他作对。实际上，他很固执，当市场回到他的进场点时，他平仓了，想惩罚市场，因为市场和他作对了。
当我指出来之后，他说他平仓时确实是这么想的。他说他等这个机会等了几周，当机会到来时，他以为市场会立刻反转。我提醒他要学习这方面的体验。概率思考的前提是接受风险，因为如果你不接受风险，当风险发生时，你就不愿意面对风险。
一旦你训练你的思想思考概率，你就完全接受了概率，你就会综合考虑未知因素。做到这点不容易，你不能老是想下一步会如何，你不能总是想自己要如何做到正确。实际上，下一步会如何，不管你以为你知道多少，都等于你会失败。
